Indikator stokastik

Apa yang dimaksud dengan Stochastic?

Stochastic (Gambar 1) adalah salah satu indikator teknikal yang paling terkenal indikatorjika bukan yang paling terkenal, untuk berdagang di pasar forex. Ini adalah salah satu indikator klasik dan telah digunakan untuk trading sejak tahun 1950-an, ketika diusulkan oleh George Lane, presiden Investment Educators.

Gbr. 1

Penciptaan stochastic oleh George Lane didasarkan pada pengamatan pasar, yang menunjukkan bahwa dalam tren naik, harga penutupan pada jangka waktu berikutnya cenderung berhenti dekat dengan harga tertinggi sebelumnya. Dalam tren turun, harga penutupan jangka waktu berikutnya cenderung berhenti dekat dengan posisi terendah sebelumnya. Stochastic osilator forex adalah alat untuk mengukur momentum harga dengan membandingkan selisih antara harga hari ini dan harga pada waktu tertentu sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (analisis forex). Periode stokastik standar adalah 14 hari, dan selama periode inilah pergerakan harga penutupan kisaran “Open” antara “High” dan “Low” terdeteksi.

Indikator stokastik terdiri dari garis %K – cepat dan %D – lambat, yang indikatornya membentuk sebuah “koridor” dari 0 hingga 100, dengan harga tertinggi (High) dan terendah (Low). Secara default, nilai kontrol stokastik adalah 20 dan 80 (Gbr. 2), yang digunakan untuk menentukan aset overbought dan oversold. Level overbought dan oversold berkisar antara 70-80 hingga 30-20 dan 90-10. Kurva %K yang solid adalah kurva dasar untuk stokastik. Kurva %D bertitik disebut kurva sinyal. Periode kurva %K mewakili periode osilator. Kurva D mewakili rata-rata pergerakan sederhana %K, dan periodenya adalah periode kurva sinyal stokastik. Deselerasi – penghalusan indikator %K dan %D.

Gbr. 2

Fitur-fitur indikator forex Stochastic

Stochastic dapat diterapkan pada semua jangka waktu. Osilator dengan periode yang lebih pendek menunjukkan sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan harga, tetapi juga menghasilkan banyak sinyal yang salah. Indikator jangka panjang menghasilkan sinyal yang paling penting, tetapi melewatkan sinyal-sinyal kecil, di antaranya yang mungkin menguntungkan. Jika strategi perdagangan jika hanya stokastik yang akan digunakan, maka lebih rasional untuk menggunakan indikator dengan periode yang lebih panjang (pelatihan perdagangan forex). Jika stokastik digunakan bersama dengan indikator lain, lebih baik menggunakan stokastik dengan periode pendek. Bagaimanapun, parameter stokastik dipilih oleh pedagang berdasarkan strategi yang diterapkan. Saat memilih parameter, penting untuk mempertimbangkan volatilitas pasar.

Sinyal stokastik

Sinyal stochastic yang paling populer adalah perilaku garis indikator: jika garis %K atau %D turun di bawah 20 % dan kemudian naik, maka itu adalah sinyal beli. Sinyal jual dicatat ketika garis grafik indikator naik di atas 80 %, lalu turun di bawah nilai ini. Sinyal sederhana meliputi persilangan 80% (Gbr. 3) dan 20%. Pada kasus pertama, persilangan ditafsirkan sebagai sinyal berakhirnya tren naik dan kemungkinan pembalikan ke arah bawah. Pada kasus kedua, diasumsikan bahwa tren turun telah berakhir dan harga mungkin mulai naik. Tren naik yang jelas ditunjukkan ketika indikator diposisikan antara 100 dan 50, tren turun ditunjukkan ketika stokastik diposisikan antara 0 dan 50.

Gbr. 3

Sinyal untuk memasuki perdagangan saat tren berkembang ke salah satu arah adalah ketika kurva osilator melewati level 50. Sinyal divergensi sangat jelas, misalnya ketika harga mencapai level tertinggi baru dan stochastic tidak memperbarui level tertinggi sebelumnya. Ini menunjukkan awal tren turun dan merupakan sinyal untuk membuka posisi jual. Divergensi pada 20% dan 80% dianggap lebih dapat diandalkan. Sinyal area overbought dan oversold: pembalikan di bawah area oversold merupakan sinyal beli, terutama ketika %D dilintasi dari bawah ke atas. Sinyal jual adalah pembalikan di bawah batas-batas overbought, khususnya jika %K melintasi %D.

Masuk ke terminal broker Anda, tambahkan indikator Stochastic ke grafik dan lihat hasilnya

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

Strategi forex menggunakan Stochastic

Stokastik digunakan dalam banyak strategi, termasuk sebagai indikator strategi utama, yang menegaskan nilainya bagi para pedagang. Salah satu strategi yang populer adalah menggunakan dua stokastik dengan periode waktu dan level yang berbeda. Contohnya, stochastic cepat (5, 3, 3) dan stochastic lambat (21, 9, 9), dengan level oversold dan overbought 20 dan 80 (Gambar 4). Strategi ini didasarkan pada osilator lambat. Strategi ini diterapkan pada tren yang stabil.

Sinyal untuk membuka transaksi, di area oversold untuk membeli, di area overbought untuk menjual, terjadi ketika ada persilangan garis %K dan %D dan stochastic cepat muncul di area oversold atau overbought. Stokastik cepat harus dikonfirmasi oleh nilai yang sama dari stokastik lambat. Sering kali, stochastic digunakan dalam strategi yang menggunakan moving average. Salah satu strategi tersebut menggunakan stokastik (5, 3, 3) dengan level tambahan 50, dan dua moving average eksponensial dengan periode 50 dan 120. Hanya tren yang diperdagangkan.

Gbr. 4

Rata-rata bergerak EMA dalam strategi ini diperlukan untuk menentukan titik masuk. Posisi beli dibuka ketika EMA (50) > EMA (120), ketika garis %K melintasi garis %D dari bawah ke atas pada level yang tidak lebih tinggi dari 50. Posisi jual terbuka ketika EMA (120) > EMA (50), ketika garis %K dari atas melintasi di bawah %D pada level yang tidak lebih rendah dari 50. Stochastic dapat dikombinasikan dengan tiga moving average. Misalnya, dengan periode 4, 13, dan 50.

Stochastic diatur pada pengaturan 12, 9, 5, dan dua level – 40 dan 60 dipantau. Sebagai sinyal untuk membeli, garis EMA (4) dan EMA (13) akan melintasi garis EMA (50) dari bawah ke atas, garis sinyal stokastik harus melintasi level 60 dengan arah yang sama. Sinyal untuk menjual akan melintasi garis EMA (4) dan EMA (13) dari garis EMA (50) dari atas ke bawah, garis sinyal stokastik harus melintasi level 40 dari atas ke bawah.

Strategi penerapan stochastic dan stochastic secara bersamaan dianggap sederhana Indikator RSI (Gambar 5). Pengaturan stokastik (5, 3, 3), RSI diatur dengan periode 14, dengan level 50. Sinyal berasal dari RSI, harus dikonfirmasi oleh stochastic. Sinyal untuk membeli adalah pergerakan RSI di atas level 50, yang dikonfirmasi oleh persilangan stokastik dari bawah level 20 ke atas. Sinyal untuk menjual adalah ketika RSI melintasi di bawah level 50 dan stochastics harus melintasi level 80 ke bawah.

Strategi stochastic + ADX + rolling averages sering digunakan untuk scalping. Indikator stochastic diatur dengan pengaturan standar 5, 3, 3, dengan level tambahan 50. Osilator ADX ditetapkan dengan periode 14, dengan level tambahan 20%. Dan pada Jadwal tiga slide eksponensial dengan periode 5, 15, 30 ditetapkan.

Gbr. 5

Sinyal untuk membeli adalah persilangan %K yang melintasi level 50 dari bawah, menempatkan garis ADX di atas level 20% dan menempatkan moving average dari atas ke bawah dengan urutan sebagai berikut: 5 (EMA), 15 (EMA), 30 (EMA). %K melintasi level 50 ke bawah, sementara garis ADX ditempatkan di atas 20% dan moving average disusun dengan urutan sebagai berikut dari atas ke bawah: 30 (EMA), 15 (EMA), 5 (EMA). Strategi jangka pendek lainnya melibatkan penggunaan stochastics (5, 3, 3), RSI (14), Osilator MACD (default) dengan rata-rata bergerak WMA (5), SMA (10) pada jangka waktu 10 menit.

Sinyal beli untuk strategi ini adalah ketika garis WMA (5) melintasi garis SMA (10) dari bawah, sementara stochastic mengindikasikan pergerakan naik, RSI di atas 50, MACD di atas 0 dan rata-ratanya melintasi ke arah atas. Sebagai sinyal Jual, garis WMA (5) melintasi garis SMA (10) dari atas, sementara stokastik menunjukkan pergerakan turun, RSI di bawah 50, MACD di bawah 0 dan rata-rata MACD melintasi ke arah bawah. Stochastic digunakan dalam strategi dengan Indikator Williams (Gambar 6).

Sebagai contoh, salah satunya menggunakan indikator RSI dan indikator Williams %R sebagai tambahan dari stochastic. Stochastic diatur dengan pengaturan (30, 8, 18), RSI dengan periode 21, Williams Percent Range (% R) diatur secara default. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tren mana yang mendominasi pasar. Tiga kerangka waktu dipertimbangkan untuk strategi ini: H4, H1, dan M15. Sinyal pertama pada kerangka waktu H4 ditandai selama proses perdagangan, yang harus dikonfirmasi oleh sinyal pada H1 dan kemudian pada M15. Perdagangan dibuka hanya jika sinyal dari ketiga kerangka waktu tersebut konsisten.

Gbr. 6

Jika RSI di atas 50, stochastic mengarah ke atas dan harga menurun (yaitu ada divergensi), dan Williams% R mendekati -80, berarti tren naik. Jika RSI di bawah 50, stochastic mengkonfirmasi tren turun dan Williams% lebih dekat ke -20, berarti tren turun berlaku. Pencarian titik masuk spesifik ke dalam pasar dimulai dengan Williams Percent Range (% R) dengan konfirmasi dari indikator lain. Strategi lain yang digunakan bersama dengan stochastic Bollinger BandsBollinger Bands (Gambar 7).

Indikator dipasang dengan pengaturan standar. Trading dilakukan pada jangka waktu dari M15 hingga H1. Sinyal untuk membeli adalah ketika harga melewati garis bawah Bollinger Bands, sementara kurva stochastic cepat melewati kurva lambat dari bawah ke atas. Sinyal untuk menjual adalah jika harga melewati garis Bollinger Bands atas, sementara garis stochastic cepat melewati garis stochastic lambat dari bawah ke atas.

Gbr. 7

Stochastic juga digunakan dalam strategi dengan Angka Fibonacci. Sebagai contoh, strategi ini dibuat untuk jangka waktu H1 untuk aset yang sangat fluktuatif. Pengaturan stokastik (14,3,3) namun hanya dengan satu garis – %K. Kisi Fibonacci direntangkan dari titik terendah ke titik tertinggi pada hari sebelumnya. Dalam strategi ini, Anda harus menunggu harga menembus level tertinggi atau terendah pada hari trading sebelumnya. Stochastic harus mengkonfirmasi sinyal tersebut. Jika posisi beli dibuka, stochastic harus melewati level 80; jika posisi jual dibuka, stochastic harus melewati level 20. Perdagangan ditutup baik sebagian atau seluruhnya pada Fibonacci 161.8%.

Kesimpulan

Stochastic dianggap sebagai salah satu osilator perdagangan yang paling efektif. Stochastic digunakan pada semua kerangka waktu dan hampir semua aset. Stochastic memiliki kelemahan standar osilator – sinyal yang tertinggal dan menghasilkan sinyal palsu. Namun, hal ini dapat diminimalkan dengan mengadaptasi stokastik ke strategi khusus Anda. Solusi optimal adalah menggunakan stochastic dengan indikator lain, pertama-tama dengan indikator tren. Dalam hal ini, efisiensi stochastic terasa lebih tinggi.