Osilator Indeks Pergerakan Arah Rata-Rata (ADX)

Deskripsi osilator Indeks Pergerakan Arah Rata-Rata

Average Directional Movement Index (ADX, Gambar 1) adalah sebuah osilator yang mengukur kekuatan sebuah tren. Osilator ini didasarkan pada teori trader Wells Wilder, yang diuraikannya dalam bukunya “Konsep-konsep baru dalam sistem trading teknikal” pada tahun 70-an. 20 в.

ADX bukanlah indikator yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah sistem yang juga mencakup indeks pergerakan arah (DMI).

Gbr.1

Fitur utama dari osilator ADX adalah bahwa osilator ini hanya mengukur kekuatan tren, bukan arahnya. Oleh karena itu, osilator ini digunakan untuk mengidentifikasi awal dari formasi tren baru.

ADX adalah osilator forexyang nilainya berfluktuasi antara 0 dan 100, meskipun pergerakan di atas 60 jarang terjadi. Jika nilainya di bawah 20, maka trennya lemah. Jika nilainya di atas 40, berarti trennya kuat. Oleh karena itu, jika indikator melintasi di atas 20, ini mengindikasikan bahwa tren sedang berlangsung. Jika 40 dilintasi dari atas ke bawah, ini mengindikasikan bahwa tren sedang melemah.

ADX terdiri atas garis yang diplot pada bar +DMI maksimum, garis yang diplot pada bar -DMI minimum dan garis ADX itu sendiri.

Kemampuan osilator ADX untuk menentukan kekuatan tren memungkinkan Anda untuk melihat waktu terbaik untuk memasuki pasar untuk membeli dan menjual dan waktu untuk mengunci keuntungan. Secara empiris telah ditunjukkan bahwa ADX berkinerja paling baik setelah periode konsolidasi dan tidak begitu baik setelah pergerakan tajam melawan tren utama.

Hal ini juga terbukti secara praktis bahwa sinyal yang paling informatif indikator forex Indikator ini bekerja pada kerangka waktu dari H4 dan seterusnya, yang tidak mengecualikan penggunaannya pada kerangka waktu lain, tetapi dengan efisiensi yang lebih rendah. Indikator Average Directional Movement Index cukup populer, sehingga sudah terinstal di terminal perdagangan. Sebagai contoh, di MT5, indikator ini ada di daftar indikator utama di panel navigasi sebelah kiri.

Masuk ke terminal broker Anda, tambahkan osilator ADX ke grafik dan lihat apa yang keluar

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

Sinyal Indeks Pergerakan Arah Rata-Rata

Sinyal dasar dari indikator ADX adalah kenaikan nilai, yang mengindikasikan bahwa sebuah tren muncul (Gambar 2). Jika +DI naik lebih tinggi saat ADX naik, DI adalah sinyal beli. Jika +DI turun di bawah – DI saat ADX naik adalah sinyal jual (sinyal forex)).

Gbr.2

Jika +DI lebih tinggi dari – DI, sementara ADX menurun, itu berarti profit harus diambil. Anda juga perlu mengambil keuntungan ketika +DI berada di bawah – DI dan ADX menurun. Sinyal profit taking juga dapat digunakan ketika indikator mencapai angka 50, karena nilai ini mengindikasikan bahwa tren telah berakhir.

Jika ADX naik dari bawah 15 dan melintasi + DI atau – DI, hal ini menegaskan tren yang ada. Serangkaian puncak ADX, yang dapat dipantau secara visual, bersifat informatif. Sebagai contoh, serangkaian puncak, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya, mengindikasikan bahwa kekuatan tren meningkat. Serangkaian puncak yang menurun mengindikasikan penurunan kekuatan tren.

Ketika bekerja dengan sinyal ADX, Anda perlu mengingat aturan ekstrem yang dikembangkan oleh Wells Wilder untuk indikator ini. Titik ekstrem untuk sinyal beli adalah harga maksimum dari penyeberangan hari itu, sedangkan untuk sinyal jual adalah harga minimum. Titik ekstrem berfungsi untuk memperjelas kondisi untuk memasuki pasar (perdagangan valas).

Contohnya, posisi beli dibuka saat harga berada di atas titik ekstrem dan posisi jual dibuka saat harga berada di bawah titik ekstrem. Jika harga tidak melewati titik ekstrem, maka dianggap tidak rasional untuk memulai trading.

Semua tentang forex

Strategi dengan ADX

Strategi yang paling sederhana, dengan menggunakan Average Directional Movement Index, adalah mendeteksi kemunculan tren dan memantau perilaku indikator, memutuskan sendiri kapan dan posisi apa yang harus dibuka berdasarkan kekuatan tren. Namun strategi ini tidak dapat diandalkan, itulah mengapa ADX digunakan dengan indikator lain (strategi forex).

Strategi (gambar 3) yang menggunakan indikator ADX dan MACD dilakukan pada jangka waktu M15 ke atas. Dalam hal ini parameter berikut ditetapkan: ADX(14), MACD(5,25,9), MA(9), sebagai tambahan, indikator geser sederhana dengan periode 9 juga ditetapkan.

Gbr.3

Indikator utama dalam mengimplementasikan strategi ini adalah MACDyang akan menunjukkan arah perdagangan. ADX disesuaikan sehingga garis sinyal DI- DI+ tidak terlihat pada grafik. Moving average MA (9) ditumpangkan pada ADX.

Perpotongan ADX c MA dari bawah ke atas dengan MACD positif akan menjadi sinyal beli. Jika MACD negatif, ini adalah sinyal jual. Sinyal-sinyal berikutnya kemudian dievaluasi – jika sinyal berikutnya berlawanan dengan sinyal sebelumnya, perdagangan ditutup. Jika sebuah sinyal sama dengan sinyal sebelumnya, order baru akan dibuka.

Strategi lainnya (Gambar 4) menggunakan ADX dan indikator ATR. Ingatlah bahwa indikator ATR (Average True Range) menunjukkan volatilitas berdasarkan kisaran fluktuasi harga maksimum dan minimum serta harga penutupan. Indikator ini juga dikembangkan oleh Wilder.

Gbr.4

Indikator ditetapkan dengan ATR (11), moving average dengan periode 21 yang ditumpangkan di atas ATR, ADX (14). Sinyal beli adalah ketika indikator ADX berada di atas 25, ketika indikator ATR berada di atas MA, dan +DI harus melewati -DI. Sinyal jual adalah ketika indikator ADX berada di atas 25, ketika indikator ATR berada di bawah MA dan DI harus melewati +DI.

Strategi berikut ini (Gambar 5) didasarkan pada ADX dan dua moving average eksponensial. EMA dengan periode 4, EMA dengan periode 11, dan ADX dengan periode 13 diplot pada grafik – perhatikan hal ini, karena periode ADX standar adalah 14.

Gambar 5

Sinyal beli adalah +DI di atas -DI, indikator ADX harus ditempatkan di atas level 22 dan EMA (4) harus melintas dari bawah ke atas EMA (11). Untuk membuka posisi, ketiga kondisi yang dijelaskan di atas harus dipenuhi sepenuhnya.

Untuk membuka order jual, +DI harus ditempatkan di bawah -DI, ADX harus berada di atas level 22 dan EMA (4) harus melintasi EMA (11) dari bawah ke atas. Posisi harus ditutup ketika EMA melintasi ke arah yang berlawanan dengan sinyal.

Strategi berikut ini (Gambar 6) menggunakan Stochastic Oscillator dan moving average eksponensial bersama dengan ADX. Strategi ini dirancang untuk jangka waktu M15 dan di atasnya. Pengaturan ADX adalah standar – periode 14, level 20. EMA dengan periode 30, 15 dan 5 juga diterapkan pada grafik. Stochastic diatur dengan level tambahan 50.

Gbr.6

Posisi jual dibuka ketika ADX melintasi level 20 dari bawah ke atas, dengan urutan sebagai berikut, dari bawah ke atas: EMA (5), EMA (15), EMA (30) dari bawah ke atas, dengan stokastik melintasi level 50 dari atas ke bawah. Posisi beli dibuka dalam kondisi yang berlawanan untuk semua indikator, kecuali untuk ADX, yang, seperti pada kasus pertama, harus melewati level 20 dari bawah ke atas.

Ada juga strategi di mana ADX dipasangkan dengan MA sederhana, yang bekerja paling baik ketika ADX naik. Dan ada strategi di mana ADX hanya dipasangkan dengan stochastic. Dalam hal ini, hasil yang optimal adalah ketika bekerja dalam pergerakan datar, jika tren sedang naik – seperti yang terlihat oleh ADX, maka stokastik akan menghasilkan sinyal yang salah.

Ada strategi yang menggunakan indikator RSI bersama dengan ADX dan EMA. Strategi ini diterapkan pada timeframe H1 ke atas. Ingat, RSI adalah indeks kekuatan relatif, yang juga dikembangkan oleh Wilder. RSI menunjukkan apakah suatu aset oversold atau overbought. Dalam strategi ini, RSI digunakan dengan periode 25 atau 14. ADX digunakan dengan parameter standar.

Posisi beli dibuka ketika harga tetap di atas EMA (20), garis RSI di atas 50 namun di bawah 70 dan garis ADX utama di atas 20. Posisi jual dalam strategi ini dibuka ketika harga tetap di bawah EMA (20), garis RSI di bawah 50 tapi di atas 30 dan garis ADX utama juga di atas 20. Hanya satu posisi yang dapat dibuka dalam strategi ini, dan posisi berikutnya dapat ditutup setelah posisi sebelumnya ditutup sepenuhnya.

Indikator ADX digunakan dalam strategi dengan Parabolic SAR (PSAR). Strategi ini menggunakan garis +DI, -DI. Parameter untuk Parabolic adalah 0.02; 0.2, ADX ditetapkan pada 50. Posisi beli dibuka saat garis +DI berada di atas -DI dan PSAR menunjukkan bahwa posisi beli dapat dibuka. Posisi jual dibuka ketika garis +DI berada di atas -DI dan sinyal dikonfirmasi oleh Parabolic. Jika garis +DI dan -DI bersilangan lagi dan ADX menunjukkan persilangan 25, keluarlah dari perdagangan.

Strategi lain (Gbr.7) menggunakan indikator ADX bersama dengan Stochastic dan alat seperti Heiken Ashi. Indikator Heiken Ashi adalah variasi dari kandil Jepang, yang memiliki sinyal yang lebih akurat. Strategi ini diterapkan pada kerangka waktu M5 dan di atasnya. Indikator ADX diatur dengan periode 14, parameter stokastik 5, 3, 3.

Posisi beli dibuka ketika harga berada di atas rata-rata pergerakan Heiken Ashi dan grafik menunjukkan dua batang yang mengindikasikan tren naik. ADX harus ditempatkan di atas 20 dan stokastik harus mengarah ke atas. Untuk masuk ke posisi jual, harga harus berada di bawah moving average Heiken Ashi, dan dua bar yang menunjukkan tren turun terlihat pada grafik. ADX ditempatkan di bawah 20, stochastic menunjukkan tren turun.

Gbr.7

Kesimpulan

Indikator ADX bisa sangat berguna dalam trading, karena memungkinkan Anda untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting: mengidentifikasi awal dan akhir tren. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko saat trading. Indikator ADX juga efektif sebagai filter dalam strategi multi-indikator.

Namun, ADX memiliki sejumlah kelemahan serius yang perlu dipertimbangkan ketika bekerja dengannya. Secara umum, indikator ini tidak dapat diandalkan selama tren panjang atau ketika ada volatilitas tinggi tetapi tidak jelas ke mana arah tren tersebut. Selain itu, sinyal crossover -DI dan +DI sangat sering salah, dalam semua kondisi.

ADX telah terbukti dalam praktiknya cukup informatif dan akurat hanya jika pergerakan datar terjadi sebelum pembentukan tren. ADX dapat memberikan sinyal dengan penundaan yang lama, karena rumus indikator menyiratkan perataan data ganda.

Kinerja alat seperti Average Directional Movement Index (ADX) diperkirakan hanya mencapai 60%. Oleh karena itu, alat ini sebaiknya hanya digunakan bersama dengan indikator lainnya.