Osilator CCI (Indeks Saluran Komoditas)

Deskripsi osilator CCI

Indeks Saluran Komoditas (Commodity Channel Index, CCI, Gambar 1) dikembangkan oleh pedagang Donald Lambert pada tahun 1980-an untuk mengidentifikasi pembalikan arah di pasar komoditas. CCI kemudian terbukti sangat cocok untuk perdagangan valas. Lambert mengusulkan indikator ini untuk beroperasi dengan asumsi bahwa harga berubah secara siklis.

Gbr. 1

CCI memiliki berbagai macam kegunaan: CCI dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik balik serta level tertinggi dan terendah harga. Fungsinya osilator forex bekerja dengan menghitung deviasi garisnya dari rata-rata bergerak, yaitu dari harga rata-rata statistik. Oleh karena itu, nilai yang tinggi menunjukkan bahwa harga dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata, dan nilai yang rendah menunjukkan bahwa harga dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan rata-rata.

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

CCI diyakini lebih efektif pada tren mendatar daripada tren yang jelas. Ini juga merupakan pendapat umum bahwa jangka waktu optimal untuk osilator adalah 1 jam. Jika menunjukkan pertumbuhan dinamis antara 0 dan 100, ini merupakan indikasi tren naik yang kuat, jika menunjukkan penurunan cepat di bawah 100, ini adalah tren turun yang kuat.

Indikator bulanan, mingguan, dan harian CCI berbeda dalam hal keakuratannya. Sebagai contoh, indikator CCI bulanan dan mingguan memberikan indikasi yang lebih akurat untuk periode pembukaan dan penutupan. Pengoperasian CCI setiap hari memerlukan tambahan indikator forexCCI dapat melewatkan sinyal yang kuat di pasar yang bergejolak. CCI dapat digunakan untuk menandai level dukungan dan resistensi и garis tren.

Rumus perhitungan

CCI adalah garis yang berfluktuasi antara +300 dan -300, meskipun osilator ini sebenarnya tidak memiliki batasan, sehingga nilainya bisa di bawah -300 atau di atas +300. Tetapi, sebagian besar nilainya berada di antara +100% dan -100%. Nilai yang berada di luar batas ini dianggap tidak acak dan dapat menjadi dasar untuk membuka posisi.

Kerangka waktu adalah parameter terpenting dalam perhitungan CCI, yang sangat menentukan keakuratan kinerjanya. Para trader umumnya menggunakan interval yang telah diatur sebelumnya di dalam osilator, tetapi disarankan untuk menghitungnya dengan tepat setiap kali Anda menggunakan alat ini, karena ini akan sangat mengurangi jumlah kesalahan. sinyal forex.

Untuk menentukan interval, Anda perlu membuka grafik harian indikator, mengidentifikasi dua titik tertinggi dan dua titik terendah, periode waktu di antara keduanya adalah panjang siklus. Sepertiga dari siklus ini akan menjadi interval waktu optimal untuk digunakan untuk CCI.

Indeks saluran komoditas dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

CCI = (0,015 x deviasi standar) / (harga tipikal – SMA), di mana:

• “Harga tipikal” adalah rata-rata aritmatika dari harga maksimum, minimum, dan penutupan;
• SMA didasarkan pada harga umum untuk periode tertentu;
• 0,015 adalah konstanta yang telah dihitung secara empiris;
• Deviasi default adalah SMA yang diplot terhadap nilai “harga tipikal – SMA”.

Osilator CCI di platform MetaTrader 5

Indeks saluran perdagangan dapat disebut sebagai osilator klasik, sehingga sudah terinstal di terminal sistem perdagangan populer. Khususnya, di MT5, indeks ini terletak di bilah alat navigasi di sebelah kiri (gbr. 2):

Gbr. 2

Sinyal osilator CCI

Donald Lambert dalam penjelasannya mengenai Indeks Saluran Komoditas mengusulkan konsep berikut mengenai sinyalnya: jika hingga 80% nilai osilator berada di antara -100 dan +100 (Gambar 3), maka sinyal beli dan jual hanya dapat dihasilkan di sekitar 20% dari periode yang dimonitor:

Gbr. 3

Sinyal CCI populer lainnya termasuk persilangan. Ketika indikator melintasi level +100 dari bawah ke atas, ini mengindikasikan awal dari tren naik dan ditafsirkan sebagai sinyal beli. Ketika melintasi level -100 dari atas ke bawah, indikator ini mengindikasikan awal tren turun yang kuat dan merupakan sinyal jual.

CCI digunakan untuk pekerjaan divergensi. Dua titik terendah osilator berturut-turut di atas -100 dipantau. Jika titik terendah kedua lebih tinggi dari titik terendah pertama namun lebih rendah dari titik terendah pertama, maka ini merupakan divergensi positif dan berfungsi untuk mengkonfirmasi sinyal untuk penyeberangan harga ke bawah -100.

Dua titik tertinggi CCI berturut-turut di atas +100 dilacak. Jika titik tertinggi kedua berada di bawah titik tertinggi pertama namun di atas titik tertinggi harga, maka ini merupakan divergensi negatif, yang mengkonfirmasi sinyal penyeberangan +100 dari atas ke bawah.

Sinyal lainnya adalah CCI berada di atas +200 (gbr. 4), yang merupakan peringatan untuk tidak masuk ke posisi beli, karena begitu level ini tercapai, tren melemah. Sebaliknya, posisi jual tidak boleh diambil jika CCI melewati +100 dan terus bergerak, yang mengindikasikan bahwa tren stabil.

Gbr. 4

Anda juga dapat menandai pola grafik pada indikator CCI: kepala dan bahu, segitiga, dan lainnya.

Strategi trading berdasarkan osilator CCI

Strategi Forex Ada banyak strategi perdagangan yang diterapkan dengan osilator CCI, mulai dari hanya menggunakan satu indikator hingga sistem multi indikator. Strategi untuk CCI tunggal adalah membeli pada titik tertinggi baru di atas +100 dan menjual pada titik terendah di bawah -100. Dalam kasus pertama, perdagangan dimasukkan ketika titik tertinggi baru melebihi titik tertinggi sebelumnya, dalam kasus kedua, setelah titik terendah baru terbentuk di bawah titik terendah sebelumnya.

CCI sering digunakan bersama dengan moving average (Gambar 5). Untuk menerapkan salah satu dari strategi ini, CCI dan moving average sederhana dengan periode 100, yang dalam hal ini bertindak sebagai support dan resistance, ditempatkan pada grafik. Strategi ini diimplementasikan pada jangka waktu dari M5 hingga M15, pada pemantulan moving average dari harga.

Gbr. 5

Posisi beli dibuka ketika CCI bergerak keluar dari area oversold dan harga melintasi MA dari bawah ke atas. Posisi jual dibuka ketika indikator bergerak keluar dari zona overbought dan harga melintasi MA.

Strategi lainnya menggunakan tiga instrumen klasik, yaitu CCI, MACD и SAR Parabola (Gambar 6). Ingatlah bahwa MACD (Moving Average Convergence/Divergence) dapat disebut sebagai osilator tren, yang digunakan untuk menentukan arah tren dan titik pivot. Parabolic SAR digunakan untuk mendeteksi pembalikan tren pada tren yang jelas.

Gbr. 6

Sinyal jual adalah keluarnya CCI dari zona overbought ke level di bawah +100, melintasnya garis MACD dan penempatan Parabolic SAR di atas grafik. Sebaliknya, sinyal beli adalah keluarnya CCI dari area oversold ke level di atas -100, perpotongan garis MACD dan penempatan Parabolic SAR di bawah grafik.

Strategi lain menggunakan indikator bersama dengan CCI RSI. Ingatlah bahwa RSI (indeks kekuatan relatif) adalah indeks kekuatan relatif yang mengindikasikan kekuatan tren dan probabilitas pembalikan tren. Dalam pengaturan CCI, level -100 dan +100 dihilangkan, intervalnya dibatasi pada level -30 dan +30. Pada pengaturan RSI, perhitungannya diubah menjadi Penutupan Tertimbang (gbr. 7).

Sinyal untuk membeli adalah ketika CCI melintasi dari bawah ke atas RSI di kisaran -30, sedangkan sinyal untuk menjual adalah ketika CCI melintasi dari atas ke bawah RSI di kisaran +30. Parameter di atas bersifat opsional, pedagang harus menemukan pengaturan yang mereka butuhkan sesuai dengan aset yang mereka perdagangkan.

Gbr. 7

Pada kedua indikator ini Anda dapat menambahkan Stochastic Untuk menerapkan strategi lain pada kerangka waktu M15 dan di atasnya. Metodologi ini menambahkan level -100 dan +100 pada indikator CCI. Pada RSI, level 35 dan 65 ditambahkan. Pada Stochastic, level 80 dan 20 diterapkan, nilai dari garis sinyal dikecualikan.

Posisi beli dibuka ketika Stochastic melintasi level 20 ke atas, CCI dan RSI keluar dari area oversold dengan persilangan ke atas masing-masing di -100 dan 35. Posisi jual dibuka ketika Stochastic melintasi level 80 ke bawah, CCI dan RSI keluar dari zona overbought, masing-masing melintasi ke bawah melalui +100 dan 65. Strategi ini tidak diterapkan pada tren yang kuat, karena indikator dapat memberikan sinyal yang bertentangan dan salah.

CCI dapat digunakan dalam strategi dengan Laguerre (dapat diunduh di sini https://www.mql5.com/ru/market/product/14831) dan rata-rata pergerakan eksponensial EMA. Dalam hal ini CCI ditetapkan dengan periode 14 dan level +5 dan -5. Parameter indikator Laguerre adalah 1, 0.9, 0.1, 0. Periode EMA – 120.

Posisi beli dibuka ketika CCI berada di bawah -5, EMA mengarah ke atas dan Laguerre menunjukkan 0,3. Posisi jual dibuka ketika EMA mengarah ke bawah, indikator Laguerre menunjukkan 1, CCI ditempatkan di atas +5.

CCI diterapkan dalam strategi multi-indikator dengan Bollinger Bands, indikator ZigZagBollinger Bands, ZigZag Pointer, dan Stochastic (Gambar 8). Bollinger band dan ZigZag biasa sudah terinstal di terminal perdagangan, ZigZag Pointer harus dicari dari sumber pihak ketiga dan diunduh, pastikan file-file tersebut aman.

Gbr. 8

Bollinger Bands diatur dengan parameter 20.2 dan 20.3. Indikator ZigZag diatur dengan parameter 12, 5, 3, modifikasinya – ZigZag Pointer (Anda bisa mengunduhnya di sini https://www.mql5.com/ru/code/7401) – dengan parameter 10, 5, 15. ZigZag dapat diterapkan tanpa dukungan dari versi modifikasi, namun ZigZag Pointer membuat strategi ini menjadi lebih efektif. Pengaturan stokastik: 11, 5, 5. Pengaturan CCI adalah standar, tetapi ditambahkan level -90 dan +90.

Posisi beli dibuka ketika harga melintasi Bollinger band bawah 20,3, kedua indikator ZigZag harus menandai harga penembusan, Stochastic harus berada di bawah level 20 dan CCI harus berada di bawah -90. Posisi jual dibuka ketika harga menembus Bollinger Band di 20.3, dengan ZigZag dan ZigZag Pointer menandai titik penembusan, Stochastic di atas 80 dan garis CCI di atas 90.

Kesimpulan

Commodity Channel Index adalah alat tehanalisis klasik, sebuah osilator yang efektif dan dapat diandalkan, yang sangat populer di kalangan para trader. Indikator ini secara efektif mengidentifikasi titik ekstrem, oversold dan overbought, pembalikan, dan paling akurat menunjukkan titik masuk pasar (seluruh kebenaran tentang forex).

Salah satu kelemahannya adalah bahwa selama tren yang kuat, CCI rebound dari kondisi overbought ke oversold terlalu cepat dan ada risiko mendapatkan sinyal pembalikan tren yang salah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menggunakan CCI dengan indikator lain, menggunakannya di samping semua fungsi lainnya sebagai indikator penyaring sinyal palsu.