Indikator Fraktal

Deskripsi indikator Fraktal

Di antara alat analisis teknis untuk perdagangan valas Indikator Fraktal Bill Williams menempati tempat khusus karena didasarkan pada teori pasar khusus, yaitu teori fraktal. Sedikit penjelasan teoritis dalam hal ini diperlukan. Teori fraktal didasarkan pada dua operasi yang sederhana, pada kenyataannya: penyalinan dan penskalaan. Istilah ‘fraktal’ sendiri tidak memiliki definisi yang tegas, tetapi memiliki satu karakteristik utama: kemiripan (Gambar 1):

Gbr. 1

Artinya, ini adalah sejumlah objek tertentu, yang masing-masing terlihat seperti satu set secara keseluruhan, seperti pohon bercabang di mana setiap cabang dengan cabang terlihat secara visual seperti keseluruhan pohon. Fraktal ada di sekitar kita, hampir semua fenomena sosial, politik, ekonomi adalah fraktal – berulang pada skala yang berbeda. Fluktuasi harga aset juga merupakan fraktal.

Pencipta teori fraktal adalah matematikawan Perancis, Benoit Mandelbrot. Dia juga menarik perhatian pada fakta bahwa pola fraktal dapat dilihat dalam perdagangan saham. Dia pernah menumpangkan fluktuasi harga harian pada fluktuasi periode yang lebih panjang dan menemukan bahwa keduanya serupa. Kemiripan inilah yang memungkinkannya untuk memprediksi perilaku harga aset di masa depan.

Seiring berjalannya waktu, teori fraktal telah mendapatkan banyak pendukung. Faktanya adalah bahwa teori ini menjadi satu-satunya yang mengklaim sebagai landasan praktis untuk teori pasar. Sebelum fraktal, diyakini bahwa ada banyak objek yang bekerja di pasar, yang bereaksi terhadap peristiwa tertentu dan dikoreksi oleh aksi balasan, yaitu sistem selalu dalam keseimbangan bergerak (seluruh kebenaran tentang forex). Namun, penelitian sejak tahun 1950-an menunjukkan bahwa model fluktuasi terkoreksi acak tidak selalu benar secara empiris. Abad ke-20 menunjukkan bahwa model fluktuasi acak tidak selalu benar secara empiris dan pergerakan harga yang kuat sering terjadi. Mandelbrot-lah yang mempertanyakan teori fluktuasi acak dan menawarkan penjelasannya sendiri.

Rumus gelombang

Teori pergerakan harga fraktal menggunakan dimensi “D” oleh matematikawan Felix Hausdorff dan indeks “H” oleh matematikawan Harold Hurst, yang sesuai dengan dimensi fraktal Hausdorff sebagai D = 2 – H. Rumus ini menunjukkan apakah tren tertentu dapat dipertahankan dalam periode waktu tertentu.

Dengan demikian, di pasar keuangan bisa saja terjadi H = 0,5, ketika harga berfluktuasi secara acak; H > 0,5, ketika tren yang jelas terjadi; H < 0,5, pergerakan yang datar. Dengan kata lain, fluktuasi acak di pasar tidak diperlukan, dan dua jenis pergerakan dasar lainnya mungkin terjadi, yang berarti teori "keseimbangan acak" dipertanyakan.

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

Dan teori fraktal digunakan sebagai alternatif untuk itu: harga berfluktuasi secara konstan dan fluktuasi ini diulang tanpa memperhatikan periode waktu, karena pasar tidak digerakkan oleh pemain secara acak, tetapi oleh pedagang yang memiliki preferensi tertentu – jual, beli, atau perdagangan datar. Karena alasan ini, harga pertama-tama dapat bergerak ke satu arah (momentum), kemudian ke arah lain (koreksi), lalu kembali ke arah sebelumnya, dan seterusnya. Dengan demikian, fluktuasi konstan membentuk “gelombang pasar”, yang masing-masing mengikuti pola “impuls-koreksi”.

Beberapa gelombang membentuk gelombang “rata-rata” yang bergerak sesuai dengan pola “impuls-koreksi”, gelombang “rata-rata” membentuk gelombang besar. Serangkaian gelombang dalam periode waktu yang singkat membentuk tren jangka pendek dalam periode “rata-rata” tertentu – tren jangka menengah; gelombang besar mencerminkan tren jangka panjang.

Fraktal Bill Williams

Teori fraktal adalah dasar dari karya indikatornya, Bill Williams, seorang trader terkenal, pencipta beberapa indikator yang sangat populer indikator forex (Gambar 2). Dia mendekati fraktal secara kreatif, sehingga visinya tentang teori ini kontroversial dan tidak semua orang setuju dengannya. Namun demikian, pendekatannya juga memiliki banyak pengagum, dan indikator Williams terdaftar sebagai pra-instal di terminal perdagangan.

Gbr. 2

Fraktal Williams digunakan dalam bentuk yang disederhanakan dan mewakili ekstrema lokal pada minimal 5 bar (lilin). Mereka membentuk pola-pola aneh pada grafik harga, yang darinya para pedagang dapat dengan cepat menilai situasi di pasar (analisis forex). Indikator Fraktal di terminal menampilkan pola-pola ini secara otomatis dan menunjukkan arah fraktal dengan panah.

Menurut Williams, keputusan untuk keluar dari pasar dengan menggunakan indikator Fraktal dibuat setelah bar terakhir ditutup. Namun, berapa pun jumlah bar yang ada, dua bar pertama harus bergerak ke satu arah dan dua bar berikutnya harus bergerak berlawanan dengan dua bar pertama. Ini adalah pola yang mengindikasikan bahwa kita sedang menghadapi Fraktal. Harga di sisi kiri pola adalah harga momentum, sisi kanan menunjukkan harga pullback, selisih antara harga-harga ini disebut “leverage”. Semakin besar leverage, semakin tinggi potensi keuntungan.

Prinsip alat ini adalah bahwa alat ini selalu tertinggal setidaknya 2 bar. Ini adalah salah satu kelemahan utamanya. Karena alasan ini, tidak disarankan untuk menggunakan Fraktal pada jangka waktu kurang dari H1, meskipun banyak pedagang tidak menganggap mungkin untuk menggunakan alat ini pada jangka waktu ini. Sebagian besar, indikator Fractal diadaptasi untuk jangka waktu menengah dan jangka panjang.

Indikator fraktal di platform MetaTrader 5

Pada MetaTrader 5, indikator Fractals dapat ditemukan pada daftar indikator standar pada bilah navigasi terminal di sebelah kiri (gbr. 3). Satu-satunya pengaturan yang dapat Anda ubah adalah warna panah:

Gbr. 3

Sinyal indikator fraktal

Salah satu keuntungan penting dari indikator Fraktal adalah indikator ini menunjukkan ekstrema lokal dan memungkinkan Anda untuk melihat secara signifikan level resistensi dan dukungan. Namun, kerusakan pada level-level inilah yang meningkatkan probabilitas sinyal palsu. Sejumlah besar sinyal palsu adalah salah satu fitur negatif yang khas dari indikator Fraktal.

Bill Williams menciptakan indikator yang mungkin paling populer, Alligator (gbr. 4), tepatnya untuk menyaring sinyal-sinyal palsu. Secara khusus, ia merekomendasikan untuk membeli jika indikator Fraktal ditembus di atas “gigi buaya” (garis merah) dan menjual jika fraktal ditembus di bawah garis merah. Level juga digunakan untuk mencegah sinyal palsu Fibonacci.

Gbr. 4

Fraktal digunakan untuk trading berdasarkan breakdown level, dan jika harga berada di atas atau di bawah level yang ditunjukkan oleh fraktal sebelumnya, maka itu adalah breakout, menurut asumsi Williams sendiri. Jika harga berada di atas fraktal sebelumnya, yang mengarah ke atas, maka itu adalah “penembusan pembeli”; jika harga berada di bawah fraktal sebelumnya, maka itu adalah “penembusan penjual”. Apa pun itu, trader yang melihat penembusan ini dapat membuka posisi.

Aplikasi lain dari indikator Fraktal adalah deteksi tren. Fraktal yang mengindikasikan pembelian lebih sering terlihat pada tren naik pada grafik harga, sedangkan fraktal yang mengindikasikan penjualan lebih sering terlihat pada tren turun pada grafik harga. Jika harga tidak mengatasi fraktal sebelumnya, kemungkinan mengindikasikan flat, hal ini dikonfirmasi oleh pembentukan fraktal yang berlawanan dengan fraktal sebelumnya.

Strategi trading berdasarkan indikator Fraktal

Ada strategi forex perdagangan hanya dengan menggunakan indikator Fraktal. Tetapi penggunaannya sangat berisiko karena sifat spesifik alat ini dan tidak dapat direkomendasikan, terutama untuk pedagang pemula (forex tanpa investasi dan tanpa risiko).

Strategi yang paling dikenal dengan alat ini adalah “Fractals+Alligator” (gbr. 5), di mana disarankan untuk menggunakan salah satu indikator tren klasik. Pasangan mata uang dengan volatilitas rata-rata diperdagangkan pada kerangka waktu M15 dan di atasnya. Dalam strategi ini, dianggap penting untuk tidak melakukan trading melawan Alligator.

Gbr. 5

Pertama, Anda diminta untuk menemukan setidaknya 5 bar berurutan yang menunjukkan pola dengan arah tertentu – baik berdasarkan posisi terendah atau tertinggi, dengan posisi tertinggi atau terendah berada di bar tengah. Pembelian dieksekusi ketika harga melewati garis Alligator dan fraktal ke atas muncul di atas “gigi” Alligator.

Order dibuka di atas harga penutupan bar yang menciptakan fraktal ini. Penjualan dilakukan ketika harga telah menembus garis Alligator dan fraktal terbentuk, mengarah ke bawah, di bawah “gigi Alligator”. Order dibuka 2-4 pip di bawah harga penutupan bar fraktal. Strategi ini tidak diterapkan selama flat, yang ditunjukkan oleh jalinan garis-garis Alligator.

Strategi Williams lainnya yang menggunakan indikator Fraktal menggunakan osilator forex: Osilator yang luar biasa dan Osilator Akselerator (Gambar 6):

Gbr. 6

Order beli dibuka saat harga bergerak di atas garis Alligator merah (“gigi”), fraktal ditembus ke arah atas, dua batang terakhir dari histogram Awesome Oscillator berwarna hijau, demikian juga tiga batang terakhir dari Accelerator Oscillator. Transaksi jual dibuka saat harga ditempatkan di bawah “gigi” Alligator, fraktal ditembus ke arah bawah, dua kolom terakhir dari histogram Awesome Oscillator berwarna merah, begitu pula tiga kolom terakhir dari Accelerator Oscillator.

Strategi lain menggunakan indikator Fraktal, yang sinyalnya dikonfirmasi oleh alat klasik yang populer Zigzag. Indikator ini menunjukkan extrema yang paling signifikan, yang memungkinkan Anda untuk menyaring sinyal fraktal palsu. Perdagangan dilakukan pada kerangka waktu dari M30 ke atas. Order beli dibuka ketika fraktal muncul dan Zigzag telah menandai titik terendah baru. Perdagangan jual dieksekusi ketika fraktal muncul mengarah ke atas dan Zigzag menunjukkan puncak baru.

Salah satu strategi klasik dengan fraktal adalah strategi yang digunakan bersama dengan level-level Fibonacci. Strategi ini diimplementasikan pada kerangka waktu M15 dan lebih besar hanya dalam arah tren. Tugas utamanya adalah mempersiapkan grid Fibonacci dengan benar. Untuk melakukan ini, semua level kecuali 0.15, -0.15, -0.85, -1.15 dihilangkan, yaitu pada grafik akan terlihat seperti saluran dengan dua garis di kedua sisinya (Gbr. 7):

Gbr. 7

Strategi ini diimplementasikan ketika dua fraktal berurutan terjadi pada arah yang sama, dengan jarak 20-100 pip antara fraktal atas dan bawah – yang terakhir ini bukan prasyarat. Setelah fraktal tersebut terbentuk, grid Fibonacci digambarkan pada grafik. Ketika fraktal ketiga terbentuk, garis saluran yang sesuai digeser sehingga ditarik melaluinya.

Dua level tambahan kemudian digambar: yang pertama adalah garis horizontal melalui fraktal kedua dan yang kedua adalah garis vertikal di persimpangan level 0,15 dan garis horizontal. Dan jika tren naik, order beli dibuka, jika turun, order jual dibuka. Stop-loss adalah wajib: jika membeli – di bawah fraktal ketiga, jika menjual – di atasnya.

Kesimpulan

Ketika menerapkan indikator Fraktal, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Sebagai contoh, diyakini bahwa dibutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk sebuah pola dan menghasilkan lebih banyak Sinyal forex. Pada jangka waktu yang lebih kecil, Fraktal menghasilkan banyak sinyal palsu. Fraktal merepresentasikan awal atau akhir dari sebuah tren. Jika beberapa fraktal muncul dalam arah yang berlawanan, perkirakan tren yang kuat akan terbentuk ke arah pemecahan fraktal.

Indikator Fraktal akan memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi titik masuk ke dalam perdagangan, tetapi tidak disarankan bagi mereka yang baru memulai perdagangan, karena ini adalah alat yang cukup rumit untuk ditafsirkan (pelatihan perdagangan forex). Selain itu, tidak disarankan untuk memprediksi harga hanya dengan menggunakan indikator ini, Williams sendiri percaya bahwa indikator ini adalah indikator tambahan, yang mengkonfirmasi sinyal tidak hanya satu, tetapi juga instrumen lainnya. Selain itu, sinyal fraktal pada satu kerangka waktu dianggap oleh banyak orang sebagai sinyal yang tepat untuk memeriksa kerangka waktu lainnya.