Indikator AMA (Adaptive Moving Average)

Deskripsi indikator AMA

Moving average adalah indikator klasik untuk perdagangan opsi biner. Umumnya, tiga jenis slide yang paling umum diintegrasikan ke dalam platform trading – SMA, EMA и WMA.

Gbr. 1

Keduanya berbeda dalam prinsip rata-rata harga selama periode waktu tertentu. Moving average sangat populer dan telah digunakan sebagai dasar untuk banyak strategi opsi binerNamun, indikator-indikator ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah bahwa pada jangka waktu pendek, indikator memberikan banyak sinyal yang salah, dan pada jangka waktu yang panjang, sinyal mereka tertinggal, memberikan data untuk memasuki perdagangan setelah tren telah berbalik dan harga tidak lagi menjadi yang paling menguntungkan.

AMA (Adaptive Moving Average, Gambar 1) dikembangkan oleh praktisi terkemuka dan ahli teori trading Perry Kaufman pada tahun 1995 saat mencari tren indikator untuk opsi binerIndikator Kaufman adalah versi lanjutan dari moving average. Bisa dikatakan bahwa indikator yang dibuat oleh Kaufmann ini adalah versi lanjutan dari moving average.

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

Untuk menyesuaikan indikator dengan volatilitas pasar, variabel SSC (Konstanta Penghalusan Berskala) dan ER (Rasio Efektif, rasio arah tren terhadap volatilitas pasar) telah dimasukkan ke dalam algoritme penghitungannya. Dengan pergerakan harga yang kuat, ER cenderung ke satu, dengan pergerakan yang lemah – ke nol. Secara umum, rumus yang menjadi dasar indikator AMA cukup kompleks dan terdiri dari beberapa persamaan.

Kaufman telah berhasil menciptakan sebuah indikator yang sangat mengurangi kelemahan yang melekat pada moving average, meskipun tidak menghilangkannya sama sekali. Selain itu, AMA adalah satu-satunya indikator moving average yang memperhitungkan volatilitas. Selama pergerakan harga datar, dinamika indikator AMA pada grafik menjadi lebih halus, yang membantu menghindari sinyal palsu. Selama periode tren yang jelas, AMA lebih sensitif, yang memungkinkan trader untuk bereaksi lebih cepat terhadap perubahan tren dan membuat taruhan yang lebih akurat.

Karena fitur ini, banyak pedagang percaya bahwa yang terbaik adalah berdagang dengan rata-rata bergerak adaptif selama pergerakan harga yang cukup panjang, sementara selama perubahan jangka pendek, rata-rata bergerak sederhana mungkin lebih efektif. Namun, dibandingkan dengan jenis moving average lainnya, sinyal indikator AMA tidak terlalu tertinggal pada pembalikan dan pergeseran tren. Indikator Adaptive Moving Average dianggap cukup rumit, penerapannya dalam praktik membutuhkan pengetahuan dan pengalaman (Pelatihan perdagangan opsi biner).

Indikator AMA di platform MetaTrader 5

AMA sangat populer di kalangan trader, tetapi tidak standar untuk terminal trading. Ada dua jenis Adaptive Moving Average di terminal MT5: di bagian indikator tren (gbr. 2) dan di bagian “Contoh” (gbr. 3).

Gbr. 2

Gbr. 3

Untuk memasang AMA di MT4, Anda perlu mengunduhnya dan memasukkannya ke dalam daftar indikator. Pengaturan standar dari periode rata-rata bergerak yang disesuaikan, konstanta cepat dan lambatnya tidak perlu diubah jika Anda berniat untuk berdagang dengan interval dari M15 hingga H1. Pada interval lain, disarankan untuk mengubah parameter, tetapi setelah itu perlu waktu untuk menguji pengaturan baru.

AMA dapat diberi kode warna (Gambar 4), misalnya garis merah menunjukkan tren naik dan garis biru menunjukkan tren turun. Garis indikator dapat direpresentasikan sebagai titik-titik. Varian ini memungkinkan interpretasi yang lebih akurat atas sinyal yang masuk.

Sinyal indikator AMA

Secara umum, nada Indikator Geser Adaptif sinyal perdagangan sebagai simple moving average atau jenis moving average lainnya yang dilintasi oleh garis harga. Ketika garis indikator AMA mengarah ke atas dan harga melintasi garisnya dari bawah ke atas, ini adalah sinyal beli. Ketika garis Adaptive Moving Average mengarah ke bawah dan harga melintasi garis tersebut dari atas ke bawah, ini adalah sinyal jual. Jika sinyal AMA dan harga berlawanan, ini adalah sinyal untuk strategi wait and see. Dalam penerapan strategi bergerak, penembusannya bukanlah sinyal untuk membuka posisi dengan segera. Anda harus menunggu harga berkonsolidasi pada level baru.

Indikator AMA untuk pergerakan harga sideways dilengkapi dengan indikator lain dan osilator untuk opsi binerSecara khusus, seperti Momentum, OBV, RSI. Namun, bahkan dengan tren yang kuat, ada banyak sinyal palsu dan perdagangan yang merugi.

Pengembang indikator ini sendiri, Kaufman, berpikir bahwa AMA memberikan cukup banyak sinyal palsu dan memperkenalkan teknik penyaringan tambahan, yang memperhitungkan nilai AMA pada periode yang berdekatan dengan periode yang dianalisa oleh trader. Hal ini membuat formula indikator menjadi lebih rumit. Namun, tentu saja para trader tidak perlu mempelajari deskripsi matematis dari indikator ini.

Untuk meningkatkan efektivitas geseran adaptif, biasanya digunakan indikator dan osilator tambahan.

Strategi perdagangan berdasarkan indikator AMA

Tidak banyak strategi yang menekankan penggunaan adaptive moving average. Yang paling dasar adalah metode sederhana untuk memprediksi dinamika harga dengan sinyal AMA: jika harga lebih tinggi dari moving average, itu bisa menjadi sinyal untuk membeli. Strategi ini cocok untuk semua indikator MA, tetapi dengan AMA hasilnya bisa lebih baik.

Gbr. 4

Strategi populer di pasar adalah strategi yang menggunakan beberapa moving average – dua atau tiga, dengan tipe yang berbeda dan dengan pengaturan yang berbeda. Secara khusus, strategi ini harus memiliki indikator MA dengan periode waktu yang pendek dan panjang. Perpotongan MA akan digunakan sebagai sinyal untuk membuka perdagangan. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan Simple Moving Average (Gbr. 5) dengan periode yang lebih pendek dan AMA dengan periode yang lebih panjang.

Gbr. 5

Ketika menerapkan strategi trading menggunakan indikator Adaptive Moving Average, kondisi seperti tren harga yang dominan, dinamika nilai – perubahan yang impulsif atau tenang, dan volatilitas aset pada siang hari harus diperhitungkan.

Jika volatilitas tinggi, periode AMA ditetapkan antara 7 dan 14, tergantung pada jangka waktu. Konstanta pemulusan SSC didasarkan pada konstanta – rata-rata cepat dan lambat. Ketika volatilitas tinggi, rata-rata konstanta lambat harus ditetapkan tidak lebih dari 45, rata-rata konstanta cepat harus ditetapkan ke 4 hingga 7.

Untuk perdagangan valas Tidak perlu mengubah parameter yang telah ditetapkan, pada beberapa pasangan mata uang, hal ini tidak disarankan sama sekali. Biasanya parameter AMA diubah untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan harga. Bagaimanapun, setelah mengubah pengaturan, Anda harus menguji kinerja alat ini.

Meskipun AMA menghasilkan sinyal yang lebih akurat, tetap saja akan ada sinyal yang salah. Sinyal-sinyal ini harus disaring oleh osilator, misalnya akumulasi-distribusi A/D, Indeks Kekuatan Relatif RSI, Osilator Chaikin dan adaptif Stochastic. Sebagian besar strategi didasarkan pada penggunaan AMA bersama dengan osilator ini. Jangka waktu optimal untuk strategi trading dengan AMA adalah 1 jam.

Interaksi dengan Osilator Chaikin (Gambar 6) adalah salah satu strategi populer untuk sliding adaptif. Osilator Chaikin memungkinkan Anda untuk menentukan dinamika volume trading dari waktu ke waktu. Paling sering digunakan untuk meramalkan divergensi – perbedaan antara dinamika harga dan nilai indikator. Namun dalam strategi dengan AMA, osilator diperlukan untuk memprediksi level overbought atau oversold.

Gbr. 6

Dengan AMA dalam bentuk garis berwarna (misalnya pada MT4), sinyal untuk membuka transaksi pada kenaikan harga adalah garis biru, pembacaan harga harus di atas garis bergerak, osilator Chaikin menunjukkan jenuh jual, kurva mengarah ke atas. Pembacaan harga di bawah AMA, warna garis merah, kurva osilator Chaikin mengarah ke bawah dan menunjukkan kemungkinan overbought – sinyal untuk membuka transaksi pada penurunan harga.

Efektivitas strategi ini bergantung pada seberapa baik pedagang menentukan pengaturan yang diperlukan untuk indikator rata-rata bergerak adaptif. Hal ini dapat memakan banyak waktu dan menguji teknik ini dalam mode demo terminal. Namun jika parameter diatur dengan benar, strategi ini dianggap sangat efektif. Strategi “AMA + Chaikin Oscillator” tidak sederhana dan tidak direkomendasikan untuk trader pemula.

Strategi lain yang cukup terkenal adalah AMA + MACD“. MACD (Moving Average Convergence/Divergence, Gambar 7) yang populer digunakan di sini untuk memeriksa kekuatan dan arah tren dan membantu mengidentifikasi titik balik. MACD didasarkan pada rata-rata bergerak dan melengkapi AMA dengan baik.

Gbr. 7

Dalam strategi ini, jika AMA menunjukkan tren naik dan osilator MACD menunjukkan histogram di atas angka nol, maka ini bisa menjadi sinyal beli. Jika AMA menunjukkan tren turun dan osilator MACD menunjukkan histogram di bawah angka nol, ini mengonfirmasi awal dari tren turun dan bisa menjadi sinyal untuk menjual. Strategi ini lebih efektif jika menggunakan versi berwarna dari indikator-indikator tersebut.

Dalam strategi lain, Adaptive Moving Average (AMA), Moving Average (MA) dan SAR Parabola (PSAR). Sinyal beli adalah ketika AMA melintasi MA dari bawah ke atas, PSAR berada di bawah grafik. Sinyal jual adalah ketika AMA melintasi MA dari atas ke bawah, PSAR berada di atas grafik.

Kesimpulan

Adaptive Moving Average AMA adalah salah satu alat perdagangan paling efektif yang dapat menjadi alternatif dari indikator yang lebih tradisional. Namun, penerapannya membutuhkan sejumlah pengalaman.

Penerapan AMA lebih tepat digunakan pada periode tren yang jelas. Alat ini, dibandingkan dengan moving average lainnya, memberikan sinyal lebih cepat dan lebih sedikit sinyal yang salah, namun bukan berarti AMA bebas dari sinyal tersebut dan hal ini harus dipertimbangkan. Indikator AMA bukanlah alat standar untuk terminal perdagangan. Indikator ini dapat ditampilkan pada grafik dalam berbagai versi yang membuatnya lebih efektif.

Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan satu indikator Adaptive Moving Average untuk trading, indikator ini akan lebih efektif jika didukung oleh indikator dan osilator lain, dalam hal ini indikator ini dapat menjadi strategi utama yang menguntungkan bagi trader.